Martingala
![]() | Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/HittingTimes1.png/340px-HittingTimes1.png)
En teoria de la probabilitat, una martingala és una successió de variables aleatòries (és a dir, un procés estocàstic) pel qual, en qualsevol temps, l'esperança condicional del següent valor de la seqüència és igual al valor previ, independentment dels valors previs.