Prueba de Wald
La prueba de Wald es una prueba estadística paramétrica nombrada así en honor del estadístico Abraham Wald. Cada vez que hay una relación dentro o entre los datos se puede expresar un modelo estadístico con los parámetros a ser estimados a partir de una muestra. La prueba de Wald se utiliza para poner a prueba el verdadero valor del parámetro basado en la estimación de la muestra.
Detalles matemáticos
En la prueba estadística Wald, la estima de máxima verosimilitud del parámetro(s) de interés se compara con el valor propuesto , bajo la suposición de que la diferencia tipificada entre ambos seguirá aproximadamente una distribución normal . Típicamente, el cuadrado de la diferencia se compara con una distribución de chi-cuadrado . En el caso univariado, la prueba de Wald estadística es
que se compara contra una distribución de chi-cuadrada.
Alternativamente, la diferencia puede ser comparada con una distribución normal . En este caso el resultado es:
donde es el error estándar de la estimación de máxima verosimilitud. Una estimación razonable del error estándar para el MLE se puede dar por , donde es la información de Fisher del parámetro.
En el caso multivariado, una prueba sobre varios parámetros a la vez se lleva a cabo utilizando una matriz de varianza.[1] Un uso común para esto es llevar a cabo una prueba de Wald en una variable categórica por recodificación como diversas variables dicotómicas.
Ejemplo
Supongamos que un economista, que tiene datos sobre la clase social y número de calzado, se pregunta si la clase social está asociada con el tamaño de zapato. Es decir es el aumento promedio de tamaño del zapato para las personas de clase alta en comparación con la gente de la clase media: entonces la prueba de Wald se puede utilizar para comprobar si es 0 (en cuyo caso la clase social no tiene relación con el tamaño del zapato) o distinto de cero (el tamaño del zapato varía entre las clases sociales). Aquí, , es la diferencia hipotética en tallas de calzado entre las personas de clase alta y media en toda la población, es un parámetro. Una estimación de los podría ser la diferencia en el número de calzado entre las personas de clase alta y media de la muestra. En la prueba de Wald, el economista utiliza la estimación y la estimación de la variabilidad (véase más adelante) para sacar conclusiones sobre el valor verdadero observado de . O, por ejemplo un médico, supongamos que fumar multiplica el riesgo de cáncer de pulmón por algún número R: a continuación, la prueba de Wald se puede utilizar para probar si R = 1 (es decir, no hay ningún efecto del consumo de tabaco) o que sea mayor (o menor) que 1 (es decir, fumar altera el riesgo).
Una prueba de Wald se puede utilizar en una gran variedad de diferentes modelos incluyendo modelos con variables dicotómicas y modelos con variables continuas.[2]
Referencias
Datos: Q748664