Estimateur de Wald
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Type | Estimateur ![]() |
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Nommé en référence à | Abraham Wald ![]() |
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En économétrie et en statistiques, l'estimateur de Wald est un estimateur d'un modèle linéaire à variables instrumentales utilisé lorsque l'instrument est binaire (ie prend pour valeur 0 ou 1). L'estimateur a été défini par Abraham Wald en 1940 dans un article intitulé The Fitting of Straight Lines if Both Variables are Subject to Error.
Formalisation
Soit le modèle linéaire suivant :
avec xi une variable explicative endogène (ie non indépendante du terme d'erreur εi). Soit zi, une variable aléatoire binaire (valant 0 ou 1), statistiquement indépendante du terme d'erreur εi. On définit l'estimateur de Wald[1] :
Notes et références
- ↑ Cameron et Trivedi 2005, p. 98-99
Bibliographie
- (en) Abraham Wald, « The Fitting of Straight Lines if Both Variables are Subject to Error », Ann. Math. Statist., vol. 11, no 3, , p. 284--300 (DOI 10.1214/aoms/1177731868)
- (en) Colin Cameron et Pravin Trivedi, Microeconometrics : Methods And Applications, Cambridge University Press, , 1056 p. (ISBN 978-0-521-84805-3, lire en ligne)
Voir aussi
Articles connexes
- Méthode des variables instrumentales
- Inférence causale
- Identification (statistiques)
- Expérience naturelle
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