Distribuzione condizionata
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Date due variabili aleatorie X e Y, la distribuzione condizionata di Y dato X è la probabilità di Y quando è conosciuto il valore assunto da X. A ogni distribuzione condizionata è associato un valore atteso condizionato e una varianza condizionata.
Caso discreto
Nel caso di variabili aleatorie discrete, la distribuzione condizionata di Y dato X=x, è data da:
È necessario quindi che P(X=x)>0.
Caso continuo
Nel caso di variabili aleatorie continue, la densità condizionata di Y dato X=x è data da
Anche in questo caso, si deve avere che .
Indipendenza
Se per due variabili aleatorie X e Y si ha che P(Y = y | X = x) = P(Y = y) per ogni x e y o, nel caso continuo, fY(y | X=x) = fY(y) per ogni x e y, allora le due variabili sono dette indipendenti.
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