Strategia kalendarzowa
 | Ten artykuł od 2012-11 wymaga zweryfikowania podanych informacji. Należy podać wiarygodne źródła w formie przypisów bibliograficznych. Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte. Sprawdź w źródłach: Encyklopedia PWN • Google Books • Google Scholar • Federacja Bibliotek Cyfrowych • BazHum • BazTech • RCIN • Internet Archive (texts / inlibrary) Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu. |
Strategia kalendarzowa (ang. Calendar spread) – opcyjna strategia inwestycyjna, która polega na sprzedaży opcji kupna o wcześniejszym terminie wygaśnięcia i zakupie opcji kupna o późniejszym terminie wygaśnięcia. Obie opcje mają tę samą cenę wykonania. Przyjmując, że inwestor będzie chciał sprzedać opcję kupna o późniejszym terminie wygaśnięcia w momencie wygaśnięcia opcji o terminie wcześniejszym, to stosowanie strategii będzie opłacalne w sytuacji gdy spodziewane jest że cena instrumentu podstawowego będzie bliska cenie wykonania opcji.
Zobacz też
- strategia byka
- strategia niedźwiedzia
- strategia motyla
- strategia stelaża
- strip
- strap
- p
- d
- e
Instrumenty pochodne
| Opcje |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swapy |
| ||||||||||
| Kontrakty terminowe |
| ||||||||||
| Kontrakty różnicowe |
